Cheyenne es un judío cincuentón, antigua estrella del rock, que sigue la estética gótica y lleva una vida aburrida de prejubilado en Irlanda. La muerte de su padre, con el que hacía tiempo que no se trataba, lo lleva de vuelta a Nueva York, donde, a través de la lectura de algunos diarios, reconstruye la vida de su padre en los últimos treinta años, en los que se dedicó a buscar obsesivamente a un criminal nazi que se había refugiado en Estados Unidos.
Paolo Sorrentino escribe y dirige esta tragicomedia con forma de 'road movie' que obtuvo el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes. Protagonizada por un gran Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Olwen Fouere y Eve Hewson, la película destaca también por su excelente fotografía y su banda sonora, compuesta David Byrne, antiguo líder del grupo Talking Heads, uno de cuyos temas más conocidos, "This Must Be the Place", da título a la película en versión original.